بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

سنجش بهره وری صندوق های اهرمی پس از جنگ 12 روزه تاکنون 📌این تصویر مقایسه ای روشن از عملکرد واقعی صندوق های اهرمی در برابر بازدهی انتظاری ان ها پس از جهش 12روزه بازار تا 9 دی 1404 ارایه می دهد. بازدهی انتظاری که مبتنی بر ضریب اهرم و رشد شاخص کل محاسبه شده، در اغلب صندوق ها به عنوان سنجه ای نظری مطرح است؛ اما انچه برای سرمایه گذار اهمیت دارد، میزان تحقق این بازدهی در عمل و فاصله عملکرد واقعی از انتظار بازار است. داده ها نشان می دهد که بازدهی واقعی تمام صندوق های بررسی شده بالاتر از بازدهی شاخص کل بوده و عملاً اثر اهرم در دوره رشد بازار فعال شده است. 🔻در سطح تحلیلی، نسبت بازدهی واقعی به بازدهی انتظاری که در بازه ای حدود 1.24 تا 1.62 قرار دارد، نشان دهنده ان است که بخش قابل توجهی از صندوق ها توانسته اند فراتر از انتظار تیوریک عمل کنند. این اختلاف مثبت را می توان ناشی از عواملی مانند مدیریت فعال پرتفوی و زمان بندی مناسب معاملات دانست. به ویژه صندوق هایی که با وجود ضرایب اهرمی متفاوت، نسبت تحقق بالاتری ثبت کرده اند، نشان می دهند که عملکرد ان ها صرفاً تابع ضریب اهرم نبوده و مولفه های اجرایی نقش پررنگی ایفا کرده اند. 🟢در مجموع، این مقایسه تاکید می کند که ارزیابی صندوق های اهرمی صرفاً بر اساس ضریب اهرم اسمی یا بازدهی انتظاری تصویر کاملی از عملکرد ارایه نمی دهد. بررسی هم زمان بازدهی واقعی، نسبت تحقق و رفتار صندوق در دوره های پرنوسان بازار، معیار دقیق تری برای سنجش کیفیت مدیریت و کارایی این ابزارهاست که در این میان عملکرد صندوق پیشران بالاتر از سایر رقبای خود قرار گرفته و این صندوق توانسته با ثبت نسبت 1.62، بهره وری بهتری نسبت به سایر اهرمی ها داشته باشد. 🗓 10 دی 1404 کشف دنیای صندوق ها با «فاندوستینگ» @Fundvesting

فالورها 18658

تاثیر (Imp) 1695.0

بازدید 1695

تعامل (Eng) 23.0

لیست اخبار