جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا | etfplus
۱۲:۴۷:۴۳ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

✅ واژه نامه صندوق ها 🛑در ادامه بررسی مهم ترین نکات و اصطلاحات سرمایه گذاریِ غیرمستقیم، می پردازیم به مفهومِ: 🟠 نسبت شارپ 🛑نسبت شارپ (Sharpe Ratio) از جمله پرکاربردترین شاخص های عملکرد مدیریت صندوق ها محسوب می شه؛ 🛑این نسبت برای اولین بار در دهه 60 میلادی توسط ویلیام شارپ طراحی شد؛ تا پیش از این، هیچ ابزار استانداردی برای بررسی بازدهیِ تعدیل شده با ریسک مطرح نشده بود؛ این نسبت، سنگ بنای مدل مارکوویتز (نظریه پورتفوی مدرن Modern Portfolio Theory - MPT) محسوب می شه؛ در اهمیت این نسبت همین بس که ویلیام شارپ به پاس اقدامات ارزنده اش در تحلیل ریسک محورِ مارکت، موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد؛ ❤️ بین دو صندوق با بازدهی یکسان، صندوقی که با ریسک کمتر به این بازدهی رسیده، نسبت شارپ بالاتری داره و برای سرمایه گذاری جذاب تر هست؛ ❔ روش محاسبه نسبت شارپ؟ 🛑در ابتدا باید بازدهی بدون ریسک (نرخ سود متعارف صندوق های درامد ثابت) از بازدهی یکساله نماد کسر بشه؛ سپس عدد حاصله، تقسیم بشه بر انحراف معیار سالانه شده بازدهی روزانه نماد؛ 🛑به عنوان مثال بین دو صندوق طلای مثقال و زر، نسبت شارپ مثقال برابر هست با 2.36 و برای زر 2.18 🛑در نتیجه از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، مثقال نمره بهتری در مقایسه با زر می گیره؛ 🛑نسبت شارپ البته خالی از ایراد هم نیست؛ چرا ریسک بازار (مخرج کسر) رو با نوسان می سنجه، نه ریزش [یعنی مثلاً در بازار صعودی هم ممکنه نوسان بره بالا، و باعث بالا رفتن عدد مخرج کسر و کاهش نسبت شارپ بشه]؛ به عبارت ساده تر: هر نوسانی، ریسک بد محسوب نمی شه؛ 🛑به منظور برطرف کردن ایرادات نسبت شارپ، نسبت های تکمیلی طراحی شد که در پست های اتی به این شاخص های عملکردی خواهیم پرداخت. ⭐️ راهنمای سرمایه گذاری در صندوق های طلا - 1404/09/02 ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus https://t.me/etfplus/2096

فالورها 28759
تاثیر (Imp) 1700.0
بازدید 1700
تعامل (Eng) 44.0
لیست اخبار