بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔎 یه سوال تخصصی در مورد اپشن ها که امروز با بررسی داده ها بهش برخوردم. داده های اپشن صندوق اهرم برای سررسید شهریور نشون می ده: تلاطم تاریخی (HV): 46% تلاطم ضمنی (IV) برای سررسید شهریور (محاسبه شده از OTM Calls): 60% ❓این اختلاف چه معنایی داره؟ (ایا میشه نتیجه گرفت بازار رشد می کنه؟) ✅ توضیح: تلاطم تاریخی (HV) فقط گذشته رو نشون می ده (بر اساس داده های واقعی قیمت)، اما IV نگاه به اینده ست و از قیمت اپشن ها استخراج می شه. وقتی IV بالاتر از HV باشه، یعنی بازار انتظار داره نوسانات اینده بیشتر از گذشته باشه (این درحالیه که صندوق اهرم نزدیک به 45% ریزش داشته 🫠). 📈 چون IV از OTM Calls محاسبه شده، این نکته مهمه: اپشن های در زیان اختیار خرید(OTM) معمولاً زمانی خریده می شه که معامله گر انتظار صعود قیمت داره. افزایش IV توی این قراردادها می تونه نشونه ای از انتظارات صعودی (Bullish Sentiment) در بازار باشه. ⚠️ با این حال، برای نتیجه گیری قطعی باید: تلاطم ضمنی (IV) مربوط به Putها رو هم بررسی کنیم (Volatility Skew). تلاطم ضمنی IV کلی سهم (همه ی استرایک ها و Call/Put) رو مقایسه کنیم. 🎯 جمع بندی: گپ 14 واحدی (60% - 46%) نشون دهنده انتظار بازار برای نوسانات بیشتر و احتمال رشد قیمت هست، اما برای تحلیل نهایی باید بقیه داده ها (مثل IV Puts و شرایط کلی بازار) هم بررسی بشن. در نتیجه نمی شه با اتکا به این گفت که بازار صعود می کنه و باید دیتای کامل تری در اختیار داشته باشیم برای تصمیم گیری.

فالورها 32

تاثیر (Imp) 9.0

بازدید 9

تعامل (Eng) 3.0

لیست اخبار