بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

۲۰:۰۴:۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

بازدهی مهمه، اما در ازای چه میزان ریسکی؟ معمولاً غالب افراد در بازارهای مالی فقط بازدهی را می بینند؛ فلان دارایی خوب است، چرا؟ چون بازدهی زیادی داشته. اما کمتر کسی ریسک را محاسبه می کند. در این نمودار، ریسک و بازدهی متوسط سالانه از سال 1396 محاسبه شده است. محور افقی میزان ریسک و محور عمودی میزان بازدهی را نشان می دهد؛ یعنی هر دارایی در ازای چه میزان ریسکی، چه میزان بازدهی داشته است. همچنین شاخص های Sharpe و Sortino برای هر دارایی محاسبه شده اند. Sharpe Ratio: بازده مازاد را نسبت به کل نوسان (انحراف معیار) می سنجد و رفتار صعودی و نزولی را به طور یکسان در مخرج لحاظ می کند. Sortino Ratio: صرفاً ریسک نزولی را جریمه می کند؛ بنابراین برای سرمایه گذاری هایی که نگرانی اصلی شان افت سرمایه است، معیار دقیق تری به شمار می اید. یافته های کلیدی: TEPIX بالاترین نسبت شارپ را ثبت کرده و در نتیجه بهینه ترین بازده را به ازای واحد ریسک کل ارایه می دهد. FEMELI بالاترین نرخ رشد مرکب سالانه و بهترین نسبت سورتینو را دارد؛ به این معنا که در جبران ریسک نزولی عملکرد متمایزی داشته است. Ayar بیشترین نوسان سالانه و عمیق ترین افت سرمایه را تجربه کرده که بر ریسک دنباله ای بالای ان دلالت دارد. Tala18Geram کمترین افت از سقف تا کف را نشان می دهد و از منظر ثبات سرمایه رفتار محافظه کارانه تری داشته است. نکته ی بسیار جالب و مهم، تفاوت رفتار صندوق طلای عیار با طلای اب شده است. هرچند هر دو ماهیتاً به طلا گره خورده اند، اما ساختار و رفتار ریسک ان ها یکسان نیست. عیار به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری، علاوه بر قیمت طلا، تحت تاثیر عواملی مانند صف خریدوفروش واحدها، اختلاف بین ارزش خالص دارایی و قیمت معاملاتی، و رفتار سرمایه گذاران قرار می گیرد؛ در حالی که طلای اب شده به طور مستقیم تر قیمت ذاتی فلز را منعکس می کند. همین تفاوت ساختاری می تواند توضیح دهنده ی ریسک بالاتر و افت عمیق تر عیار نسبت به طلای اب شده در این بازه باشد. @eqtesad0 | ربات تشخیص اهنگ https://t.me/voicetomusic_bot

فالورها 3320

تاثیر (Imp) 8.0

بازدید 8

لیست اخبار