بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

#فزر طلا یا سهام یا هیچکدام ؟ در پست قبلی رابطه فزر با گرم طلا 18 عیار بررسی شد و مهم ترین شاخص های اماری از جمله R2 و بتا به ترتیب 13% و 41% محاسبه شد. سوال مطرح میشد پس اگر رابطه فزر با طلا بر خلاف انتظار تا این حد کم هست، پس احتمالا رابطه این سهم با شاخص کل باید بیشتر باشه. در مدل جدید از رگرسیون خطی چندگانه به روش OLS با متغیرهای مستقل «بازده طلای 18 عیار ،بازده شاخص کل» و متغیر وابسته بازده فزر استفاده شد. بررسی ضرایب رگرسیون نشون داد که فزر هم بستگی مثبت و معناداری با هر دو عامل داره. با این حال، ضریبِ 0.49 برای شاخص کل در برابر ضریب 0.42 برای طلا، حاکی از این هست که نوسانات کلیِ بازار سهام تاثیر بیشتری بر قیمت این سهم داره تا نوسانات قیمت طلا. اما مهم ترین قسمت ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R²) برابر با 0.192 است. این بدان معناست که شاخص کل و طلا، فقط 19.2% از واریانس بازده روزانه ی سهم فزر رو مشخص میکنن و 80 درصد بقیه رو سایر عوامل … حالا ایا این مدل معتبر هست؟ ازمون F (93.23، p≈0) معناداری کلی مدل رو تایید می کنه؛ ضرایب هر دو عامل، با p-value نزدیک به صفر، به طور مستقل اثرگذاری قابل توجهی دارن؛ اماره ی Durbin-Watson = 1.854 نشان دهنده ی نبود خودهمبستگی شدید در باقیمانده هاست؛ و استفاده از خطاهای استانداردِ مقاوم HC3، نتایج را در برابر ناهمسانی واریانسِ بازار، «Robust» می کنه.

فالورها 2322

تاثیر (Imp) 407.0

بازدید 407

تعامل (Eng) 8.0

لیست اخبار