بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

ضریب بتا(β) معیاری است که براساس داده های تاریخی ارزش دارایی ها بدست امده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه گذار با تصاحب ان دارایی ها نسبت به کل بازار متحمل می شود. ضریب بتا وسیله ای برای ارزیابی ریسک و بازده یک سهم خاص یا سبدی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است. برای درک کاربرد ضریب بتا به مثال های ذیل توجه کنید: • اگر ضریب بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت ان سهم درست مطابق افزایش یا کاهش بازار خواهد بود. • اگر ضریب بتای سهمی بیشتر از یک باشد، نوسانات بازدهی ان سهم بیشتر از نوسانات بازار خواهد بود و به ان دارایی پرریسک گفته می شود. بالعکس، دارایی هایی که ضریب بتای ان ها کمتر از یک باشد، نوساناتی کمتر از نوسانات بازار را تجربه خواهند کرد و به ان ها دارایی کم ریسک گفته می شود. • • اگر ضریب بتای سهمی دو باشد، افزایش و کاهش قیمت ان دو برابر شاخص بازار خواهد بود؛ یعنی هنگامی که بازار 10 درصد رشد قیمت را تجربه می کند، قیمت این سهم 20 درصد افزایش می یابد و زمانی که بازار 10 درصد سقوط می کند، قیمت این سهم 20درصد کاهش می یابد. • • سهمی که بتای ان 0.5 است، اگر رشد شاخص بازار 10 درصد باشد، رشد قیمت ان سهم پنج درصد خواهد بود و اگر بازار 10درصد افت کند، ارزش این سهم پنج درصد افت خواهد کرد. • • سهمی که بتای صفر دارد، با نوسانات بازار تغییر نمی کند و این بدان معنا است که نمی توان هیچ رابطه ای میان رشد و افت بازار و رشد یا افت این سهم پیدا کرد. • • همچنین اگر سهمی بتای منفی داشته باشد، رفتار ان درست عکس رفتار بازار است؛ به عنوان مثال اگر بتای سهمی منفی یک باشد، درصورتی که بازار 10 درصد رشد کند، ارزش این سهم 10 درصد کاهش می یابد. 👇👇👇

فالورها 3802

تاثیر (Imp) 77.0

بازدید 77

لیست اخبار